浙江宁波天气 宁波搜房网:富国中证500指数(LOF)(161017)基金根基轮廓

淮北新闻网/2020-03-08/ 分类:淮北民生/阅读:

基金全称富国中证500指数加强型证券投资基金(LOF)   基金简称富国中证500指数(LOF)  
基金代码161017(主代码)基金范例股票指数  
刊行日期2011年09月09日   创立日期/局限2011年10月12日 / 4.555亿份  
资产局限58.96亿元(截至至:2019年12月31日)份额局限34.6059亿份(截至至:2019年12月31日)  
基金打点人富国基金   基金托管人农业银行  
基金司理人李笑薇、徐幼华、方旻   创立来分红每份累计0.37元(2次)  
打点费率1.00%(每年)   托管费率0.15%(每年)  
销售处事费率---(每年)   最高认购费率1.20%(前端)  
最高申购费率1.50%(前端)
每天基金优惠费率:0.15%(前端)
  最高赎回费率1.50%(前端)   业绩较量基准95%×中证500指数收益率+1%(指年收益率,评价时定期间折算)   跟踪标的中证500指数  

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基金打点费和托管费直接从基金产物中扣除,

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,详细计较要领及费率布局请拜见基金《招募说明书》

本基金为加强型股票指数基金,在力争对中证500指数举办有效跟踪的基本上,通过数量化的要领举办努力的指数组合打点与风险节制,力图实现逾越方针指数的投资收益,钻营基金资产的恒久增值。

指数化投资分享中国经济恒久增长之成就,加强型计策提高指数化投资之效率,量化加强方法实现加强型计策之方针。

本基金的投资范畴为具有精采活动性的金融东西,包罗海内依法刊行上市的股票(包罗创业板、中小板及其他经中国证监会答应上市的股票)、债券、权证以及中国证监会答允基金投资的其他金融东西,但须切合中国证监会的相关划定。 如法令礼貌或禁锢机构今后答允基金投资其他品种,基金打点人在推行适当措施后,可以将其纳入投资范畴。

本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”,在复制方针指数的基本上必然水平地调解个股,力争投资收益可以或许跟踪并适度逾越方针指数。 1、标的指数 本基金股票资产跟踪的标的指数为中证500指数。中证500指数是中证指数有限公司为反应市场上差异局限特征股票的整体表示,以沪深 300 指数为基本,构建的包罗大盘、中盘、小盘、大中盘、中小盘和大中小盘指数在内的局限指数体系中的构成部门。中证500指数全称“中证小盘500指数”,它的样本选自沪深两个证券市场,其成份股包括了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中活动性好、代表性强的小市值股票,综合反应了沪深证券市场内小市值公司的整体状况。 假如中证500指数被遏制体例及宣布,或中证500指数由其他指数替代(纯真改名除外),或由于指数体例要领等重大改观导致中证500指数不宜继承作为标的指数,或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金打点人可以依据隆重性原则和维护基金份额持有人正当权益的原则,在推行适当措施后,依法改观本基金的标的指数和投资工具,并依据市场代表性、活动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。 由于上述原因改观标的指数和投资工具,基金打点人将于改观后在中国证监会指定的媒体上通告。 2、指数化投资为主,主动性投资为辅: 本基金主要计策为复制方针指数,投资组合将以成份股在方针指数中的基准权重为基本,操作富国定量投资模子在有限范畴内举办超配或低配选择。一方面将严格节制组合跟踪误差,制止大幅偏离方针指数,另一方面在指数跟踪的同时力争逾越指数。 富国研发的定量投资模子警惕国际一流定量阐明的应用履历,操作多因子alpha模子预测股票超额回报,在有效风险节制及生意业务本钱最低化的基本上优化投资组合。 (1)多因子alpha模子——股票超额回报预测 富国多因子alpha模子以对中国股票市场的恒久研究为基本,必然水平上团结前瞻性市场判定,用精研的多个因子捕获市场有效性临时缺失之处,以多因子在差异个股上的差异浮现估测个股的超值回报。归纳综合来讲,本基金alpha模子的因子可归为如下几类: 代价(value)、动量(momentum)、生长(growth)、情绪(sentiment)、质量(quality)。 这些种别综合了来自市场种种投资者,公司种种报表,阐明师及禁锢政策等各方面信息。富国多因子alpha模子操作富国恒久积聚并最新扩展的数据库,科学客观地综合了大量的种种信息。基金司理按照市场状况及变革对种种信息的重要性做出具有必然前瞻性的判定,当令调解各因子类此外详细构成及权重。 (2)风险估测模子——有效节制风险预算 指数化投资力争跟踪误差最小,主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将团结市场通用及自主研发的风险估测模子,有效将投资组合风险节制在预算范畴内。 本基金采纳“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合举办监控与评估。个中,跟踪误差为焦点监控指标,跟踪偏离度为帮助监控指标,以求节制投资组合相对付方针指数的偏离风险。 本基金对标的指数的跟踪方针是:力图使基金净值增长率与业绩较量基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不高出0.5%,年化跟踪误差不高出7.75%。 (3)生意业务本钱模子——节制本钱并掩护业绩 本基金的生意业务本钱模子既思量牢靠本钱,也思量生意业务的市场攻击效应,在节制本钱最低的基本上淘汰生意业务造成的负业绩影响。 (4)投资组合优化模子 本基金将综合思量预期回报,风险及生意业务本钱举办投资组合优化。其选股范畴将以成份股为主,并包罗非成份股中与成份股相关性强,活动性好,根基面信息富裕的股票。 3、对方针指数的跟踪调解: (1)按期调解 本基金所构建的投资组合将主要按照所跟踪的方针指数对其成份股的调解而举办相应的跟踪调解。中证指数公司每半年审核一次中证500指数成份股。本基金将凭据中证500指数对成份股及其权重的调解方案,在思量跟踪误差风险的基本上,对股票投资组合举办相应调解。 (2)不按期调解 按照指数体例法则,傍边证500指数成份股因增发、送配等股权变换而需举办成份股权重调解时,本基金将按照中证指数公司在股权变换通告日越日宣布的姑且调办理定及其需调解的权重比例,举办相应调解。 调解期间原则上定为:中证指数公司调办理定发布日至该股票除权日之前。 另外,基金打点人将对成份股的活动性举办阐明,如发明活动性欠佳的个股将回收公道要领寻求替代。由于受到各项投资克制行为以及持股比例等限制,基金大概不可凭据成份股权重持有成份股,此时也需要寻求替代。 4、债券投资计策 本基金打点人将基于对海表里宏观经济形势的深入阐明、海内财务政策与钱币市场政策等因素对债券市场的影响,举办公道的利率预期,判定债券市场的根基走势,拟定久期节制下的资产类属设置计策。在债券投资组合构建和打点进程中,本基金打点人将详细回收期限布局设置、市场转换、信用利差和相对代价判定、信用风险评估、现金打点等打点手段举办个券选择。 本基金债券投资的目标是在担保基金资产活动性的基本上,有效操作基金资产,提高基金资产的投资收益。 5、金融衍生东西投资计策 在法令礼貌许可时,本基金可基于审慎原则运用权证等相关金融衍生东西对基金投资组合举办打点,以节制并低落投资组合风险、提高投资效率,低落跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资方针。

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